В 1804 году на усадьбе, где спустя столетие будет построен кинотеатр «Прогресс», был выстроен деревянный одноэтажный жилой дом для городничего. В 1860-е годы здесь был устроен общественный дом купцов и мещан. Позднее усадьба перешла во владение курганского купца третьей гильдии Михея Антоновича Малышева, затем к его сыну Ивану. В начале XX века владельцем усадьбы стал мещанин Михаил Александрович Головизнин, при котором было выстроено каменное здание со зрительным залом и фойе. В 1911 году в каменном помещении была установлена динамо-машина для кинематографа и начал действовать кинотеатр «Прогресс».
В 1918 году здание кинотеатра было отдано для военно-авиационной школы. В феврале 1919 года кинотеатр «Прогресс» был занят Первым Волжским корпусом генерала Владимира Оскаровича Каппеля. В начале 1920-х годов работа кинотеатра «Прогресс» была восстановлена, ему было присвоено название «Советская пропаганда». Жители Кургана впервые увидели здесь картину советского производства «Комбриг Иванов». В советский период кинотеатр «Прогресс» не сменил своего названия, а стал одним из культурно-просветительских мест. Его руководство взяло на себя обязанности по обслуживанию детей детскими кинокартинами.
Кинотеатр «Прогресс» прекратил деятельность в 2001 году. В настоящее время является объектом, представляющим историко-культурную ценность.